Najlepszy sposób na handel szpiega opcje

Jak dzień Niestabilność handlowa ETF Są chwile, kiedy dzień wymiany handlowej zmienności funduszy (ETFs) jest bardzo atrakcyjny, a czas, gdy ETFs zmienności powinny być pozostawione samodzielnie. Etrudność ETF zwykle przemieszcza się odwrotnie do głównych wskaźników rynkowych. takich jak SampP 500. Kiedy SampP 500 wzrasta, ETFs o zmienności będą zazwyczaj spadać. Kiedy spadnie SampP 500, zmienne ETF wzrosną. Podobnie jak indeksy rynkowe, trendy pojawiają się także w ETFach zmienności. Silna faza wzrostowa w segmencie SampP 500 oznacza spadek w ETFach zmienności i vice versa. Przedsiębiorcy dzienni mogą wykorzystywać duże ruchy, które pojawiają się w ETFach zmienności w głównych punktach odwrócenia rynku, a także wtedy, gdy główne indeksy są w silnym spadku. Zwykle określane jako ETF o zmienności są również zmienne ETN. ETF jest funduszem giełdowym, który posiada aktywa zabezpieczające w tym funduszu. ETN jest notą giełdową i nie posiada żadnych aktywów. ETN nie mają błędów w śledzeniu, że ETF mogą być skłonni, ponieważ ETN tylko śledzą indeks. Z drugiej strony, ETF inwestują w aktywa śledzące indeks. Ten dodatkowy krok może stworzyć rozbieżności między ETF a indeksem, który ma reprezentować. ETF i ETN są akceptowalne dla zmienności handlowej w ciągu dnia, o ile ETF lub ETN są w obrocie mają dużą płynność. Wybór zmienności ETFETN Istnieje wiele alternatywnych ETF do wyboru, w tym ETF zmienności odwrotnej. Odwrotna zmienność ETF będzie się poruszać w tym samym kierunku, co główne indeksy (odwrotny kierunek tradycyjnej zmienności ETF). Kiedy dzień handlu. prosta i wysoka objętość jest zazwyczaj najlepszym wyborem. Krótkoterminowe kontrakty na iPath SampP 500 VIX ETN (VXX) jest największym i najbardziej płynnym w wszechświecie ETFETN z niestabilnością. ETN widzi średnią wielkość 20 milionów akcji dziennie, ale skoki do ponad 70 milionów, gdy główne indeksy - w tym przypadku SampP 500 - widzą znaczny spadek, a kupcy kupują do VXX, popychając go wyżej (pamiętaj, że porusza się w przeciwnym kierunku Samppa 500). Najlepsze od czasu do czasu wahania w handlu ETFETNs VXX zwykle widzi ruchy wybuchowe, gdy SampP 500 spada. Ruchy w VXX zazwyczaj znacznie przekraczają ruch widoczny w SampP 500. Na przykład. 5 spadków w SampP 500 może spowodować 15 zysków w VXX. Dlatego też handel VXX daje więcej możliwości niż zwykłe sprzedawanie SampP 500 SPDR ETF (SPY). Ponieważ VXX ma skłonność do przekroczenia spadku w SampP 500, kiedy SampP 500 ponownie się zebrał, VXX zazwyczaj sprzedaje się w dramatyczny sposób. Przedsiębiorcy dzienni mają dwa sposoby na zysk kupić VXX, gdy SampP 500 spada, a następnie sprzedawać VXX po skoku cen, gdy SampP 500 zacznie się znowu podnosić, a VXX spada. W zależności od wielkości trendu w modelu SampP 500 korzystne warunki handlowe w firmie VXX mogą trwać od kilku dni do kilku miesięcy. Na rysunkach 1 i 2 przedstawiono krótkotrwały spadek (i odwrócenie) w SampP 500 i odpowiedni wiec w VXX. Rysunek 1. SampP 500 SPDR Spadek i Rally Rysunek 2. SampP 500 VIX (VXX) Odpowiadający Rally i Decline Rysunek 2 pokazuje, jak VXX ma skłonność do jego przekroczenia, skupił się 38 na podstawie spadku S7 na poziomie 5,7. SampP 500 odzyskał stratę. Takie są czasy, kiedy handlowcy będą chcieli handlować w VXX. Kiedy SampP 500 znajduje się w bardzo cichej fazie trendu z niewielkim spadkiem, VXX spada wolno i nie jest idealny do codziennego handlu. Duże możliwości pojawiają się w ciągu kilku dziesięciominutowych spadków w SampP 500. Zmienność na dzień ETFs Niestabilność ETF, na przykład VXX, często prowadzi do Samppa 500. Kiedy to nastąpi, wiedzieć, z którą stroną chcesz być na rynku. VXX może służyć do zorientowania się w ruchach w SampP 500, które mogą pomóc w codziennych transakcjach handlowych, nawet jeśli nie ma istotnej zmienności w modelu SampP 500. Rysunek 3 pokazuje, że VXX (czerwona linia) stale rośnie agresywnie niż SampP 500 SPDR (żółta linia ) szlifuje nieznacznie wyżej. VXX spada poniżej jego śródrocznego niskiego poziomu, zanim SampP 500 SPDR złamie się powyżej swojego wysokiego w ciągu dnia. Osłabienie w VXX pomogło potwierdzić, że w SampP 500 istniała silna siła i że może to powtórzyć lub przekroczyć najwyższe poziomy dzienne po 11:00. Rysunek 3. SampP 500 VIX (czerwona linia) Foreshadows Przemieszcza się w SampP 500 SPDR (żółta linia) - 2-minutowa skala procentowa wykresu Największe możliwości intraday występują w VXX, gdy w SampP 500 wystąpi znaczny spadek (i kolejne wyścigi) pokazane na rysunkach 2 i 3. Niezależnie od tego, czy znaczące ruchy są obecne, do wyodrębnienia zysków z ETN o zmienności można wykorzystać następujący wpis i stop. Na rysunku 3, VXX jest dużo słabszy od SampP 500 jest silny. Około 11 rano SampP 500 SPDR prawie sięga do najniższego dnia. ale VXX pozostaje znacznie poniżej jego dziennego wysokiego. Pokazuje ona dużo względnej słabości, która wpływa na siłę w SampP 500 SPDR, pomimo wycofania się jego ceny. To sygnalizuje, że w VXX istnieją pewne możliwości. Teraz, gdy osłabienie jest ustalone, poszukaj krótkiego wpisu. Poczekaj, aż VXX poruszy się wyżej, a następnie wstrzymaj na jednej lub dwóch minutach. Kiedy cena spada poniżej sprężyny powrotnej w kierunku trenującym, natychmiast wprowadzić krótki handel. Złożyć zlecenie zatrzymania strat tuż nad wysoką stratą. Rysunek 4. Wpisy i stop loss Kiedy VXX jest Słaby Ta sama metoda ma zastosowanie, gdy VXX jest silny, a SampP 500 jest słaby. VXX będzie poruszać wyższe czekać na pullback i pauseconsolidation. Kiedy cena złamie się powyżej szczytu konsolidacji na dole pullback (co zakładamy, że jest na dole) wejdź na długą pozycję. Umieść stopę tuż poniżej dolnego naciągu. Ręcznie opuszczaj transakcje, jeśli zauważysz ogólny trend na rynku zmieniającym się przeciwko tobie. Jeśli jesteś krótki, wyższa huśtawka niskiego lub wyższego swingu wskazuje na potencjalną zmianę tendencji. Jeśli jesteś długi, dolna huśtawka niskiego lub niższego huśtawka wskazuje na potencjalną zmianę tendencji. Alternatywnie ustaw cel, który jest wielokrotnością ryzyka. Jeśli Twoje ryzyko na handlu wynosi 0.15 na akcję, staraj się zarobić dwa razy większe ryzyko, lub 0.30. Na przykład krótko na 31.37 i zatrzymaj się na 31.52 (jest to handel tuż po 11 AM na rysunku 4). Twoja stopa wynosi 0.15 powyżej wpisu, dlatego cena docelowa wynosi 0.30 poniżej wpisu (współczynnik nagród do ryzyka wynosi 2: 1). Ta wielokrotność jest regulowana w oparciu o zmienność. W bardzo silnych trendach możesz zarobić trzy lub cztery razy większe niż Twoje ryzyko. Jeśli zmienność ETN nie jest wystarczająco duża, aby łatwo uzyskać zyski, które są dwa razy większe niż ryzyko, unikaj transakcji, aż zmieni się zmienność. Niestabilność ETF i ETN zazwyczaj mają większe wahania cen niż SampP 500, co czyni je idealnymi do codziennego handlu. Największe szanse pod względem procentowych zmian cen przychodzą i wkrótce po znacznym spadku SampP 500. Niestabilność ETN, taka jak SampP 500 VIX (VXX) może nawet zwiastować, co SampP 500 zrobi. Kiedy VXX jest stosunkowo słaby, widać, że SampP 500 może być silny. Albo idź krótko VXX lub dłużej SampP 500 SPDR. Kiedy VXX jest stosunkowo silny, oznacza to, że SampP 500 może być słaby. Albo idź długo VXX lub zwiąż SampP 500 SPDR. Kiedy dzień zajmuje się zmiennością ETF lub ETN, tylko handel w kierunku trenowania czekać na pullback i pauzę, a następnie wejść w kierunku tendencji, gdy cena wychodzi z małej konsolidacji. Żadna metoda nie działa przez cały czas, dlatego zlecenia stop loss są wykorzystywane do ograniczenia ryzyka, a zyski powinny być większe niż straty. W ten sposób nawet jeśli tylko połowa transakcji jest laureatami (cel zysku jest osiągnięty), strategia jest nadal opłacalna.4 Sposoby handlu VIX Jedna stała na giełdach jest zmiana. Mówiąc inaczej, niestabilność jest stałym towarzyszem inwestorom. Od kiedy indeks VIX został wprowadzony, z późniejszymi kontraktami terminowymi i terminowymi, inwestorzy mieli możliwość wymiany tego pomiaru sentymentu inwestorów w odniesieniu do przyszłej niestabilności. Jednocześnie, uświadamiając sobie ogólnie ujemną korelację między zmiennością i notowaniami giełdowymi, wielu inwestorów szukało instrumentów o zmienności w celu zabezpieczenia ich portfeli. Niestety, nie jest to całkiem proste, a inwestorzy mają więcej alternatyw niż kiedykolwiek, ale cała klasa ma wiele wad. Przewodniki dla brokerów Investopedia. Ulepsz swój handel za pomocą narzędzi od dzisiejszych najlepszych brokerów internetowych. Niewłaściwy punkt wyjścia Jeden istotny czynnik w ocenie funduszy obrotu i ETF związanych z VIX jest sam VIX. VIX to symbol tickerowy odnoszący się do Indeksu Zmienności Rynku W Chicago Board Options Exchange. Chociaż często prezentowane jako wskaźnik niestabilności giełdowej (a czasami nazywane indeksem strachu), które nie jest całkowicie dokładne. VIX to ważona kombinacja cen za połączenie opcji indeksowych SampP 500, z których pochodzi pochodna zmienność. W zwykłym (er) angielskim VIX naprawdę ocenia ile osób chce płacić za kupno lub sprzedaż Samppa 500, a im więcej chętnie płacą, sugerując większą niepewność. Nie jest to model Black Scholesa. innymi słowy i naprawdę trzeba podkreślić, że VIX dotyczy przede wszystkim zmienności implikowanej. Co więcej, podczas gdy VIX jest najczęściej rozmawiana na miejscu, żaden z ETF lub ETN nie reprezentuje zmienność miejsca VIX. Zamiast tego są to zbiory kontraktów futures na VIX, które tylko przybliżają osiągi VIX. ZOBACZ: Indeks zmienności: odczytywanie sentymentu rynkowego Host of Choices Największym i najbardziej udanym produktem VIX jest krótkoterminowe futures ETTP iPath SampP 500 VIX (ARCA: VXX). To ETN zajmuje długie miejsce w pierwszym i drugim miesiącu kontrakty terminowe typu VIX, które są codziennie publikowane. Ponieważ w umowach długoterminowych istnieje premia ubezpieczeniowa, VXX doświadcza negatywnego wyniku na rynku (w zasadzie oznacza, że ​​długoterminowi posiadacze zobaczą karę zwrotu). Co więcej, ponieważ zmienność jest zjawiskiem zwrotu, VXX często handluje wyższymi niż to powinno w okresach o małej niestabilności obecnej (wycenie w oczekiwaniu na zwiększoną niestabilność) i niższych w okresach o wysokiej aktualnej zmienności (wycenić powrót do niższej lotności ). Krótkoterminowe kontrakty terminowe typu iPath SampP 500 VIX ETN (ARCA: VXZ) jest strukturalnie podobna do VXX, ale zajmuje pozycje w czwartym, piątym, szóstym i siódmym miesiącu kontrakty terminowe VIX. W związku z tym jest o wiele bardziej miarą przyszłej zmienności i ma tendencję do mniej zmiennej gry o niestabilności. Ten typ ETN ma średni czas trwania około pięciu miesięcy, a ta sama negatywna stopa zwrotu ma zastosowanie tutaj - jeśli rynek jest stabilny i zmienność jest niska, indeks kontraktów terminowych straci pieniądze. Dla inwestorów, którzy szukają większego ryzyka, istnieją bardziej wysoce dźwigniowe rozwiązania. Dwukrotnie krótkotrwała ETN (VelocityShares) VIX krótkotrwała oferta VelocityShares oferuje większą dźwignię niż VXX, a to oznacza wyższe zyski, gdy VIX podnosi się. Z drugiej strony ten ETN ma taki sam negatywny problem z wynikiem zwyżki oraz problem związany z wahaniami zmienności - innymi słowy, jest to droga pozycja do zakupu i przytrzymania, a nawet karty własne Credit Suisse (NYSE: CS) w TVIX stwierdza, że ​​jeśli posiadasz ETN jako inwestycję długoterminową, prawdopodobne jest, że utracisz całą lub znaczną część swojej inwestycji. Niemniej jednak istnieją ETFy i ETN dla inwestorów, którzy chcą zagrać po drugiej stronie monety o zmienności. Krótkotrwały ETN (ARCA: XXV) w iPath Inverse SampP 500 VIX w zasadzie wymaga sprecyzowania wydajności zwarcia VXX, a krótkoterminowe ETN (VelocityShares Daily Inverse VIX) - krótkotrwałe ETN (ARCA: XIV) również dąży do osiągnięcia krótkiego czasu trwania średnia ważona zapadalności jednego miesiąca kontraktów terminowych VIX. Uważaj na inwestorów Lag, którzy rozważają te ETF, a ETN powinni zdawać sobie sprawę, że nie są wielkimi prokurentami dla osiągnięcia miejsca VIX. W rzeczywistości, badając niedawne okresy zmienności w SampP 500 SPDR (ARCA: SPY) i zmiany miejsca VIX, jednomiesięczne serwery ETN otrzymały około jednej czwartej dziennej ruchy VIX, podczas gdy w połowie - term produktów nawet gorzej. System TVIX z dwukrotnym działaniem dźwigniowym osiągnął lepsze rezultaty (dopasowanie około pół do trzech czwartych wydajności), ale konsekwentnie zapewniał mniej niż dwukrotnie większą skuteczność regularnego jednomiesięcznego instrumentu. Ponadto, z powodu ujemnego zwrotu rolki i zmienności w tym ETN, zbyt długo po okresie niestabilności zaczęły znacząco osłabiać zyski. Dolna linia Jeśli inwestorzy naprawdę chcą zakładać zakłady na zmienność na rynku akcji lub wykorzystywać je jako żywopłoty, produkty ETF i ETN powiązane z VIX są akceptowalne, ale bardzo wadliwe. Z pewnością mają do nich silny aspekt wygody, ponieważ handlują jak każdy inny zapas. Innymi słowy, inwestorzy, którzy chcą grać grę o zmienności, powinni rozważyć rzeczywiste opcje VIX i kontrakty terminowe, a także bardziej zaawansowane strategie opcji, takie jak krańcowe i dławiące na SampP 500. Użyj Symulatora akcji Investopedia do handlu zasobami wymienionymi w tej analizie akcji, wolna od ryzyka Jak mogę pomyślnie handlować tygodniowymi wariantami dochodu Tygodniowe opcje stały się silnym wyborem wśród podmiotów oferujących opcje. Niestety, ale przewidywalne, większość handlowców używa ich do czystej spekulacji. Jak większość z Was wie, głównie zajmuje się strategiami sprzedaży wysokiej prawdopodobieństwa. Tak więc, korzyści z nowego i rosnącego rynku spekulantów jest to, że mamy możliwość przejęcia drugiej strony ich handlu. Lubię korzystać z analogii kasyna. Spekulantami (nabywcami opcji) są hazardziści, a my (sprzedawcy opcji) są kasyno. I jak dobrze wiemy, w długim okresie, kasyna zawsze wygrywa. Dlaczego dlatego, że prawdopodobieństwa są przytłaczające po naszej stronie. Do tej pory moje statystyczne podejście do opcji tygodniowych działało dobrze. Wprowadziłem w końcu lutego nowe portfolio (obecnie mamy 4) abonenta Advantage Advantage i do tej pory zwrot z kapitału wynosił nieznacznie powyżej 25 lat. Jestem pewny, że niektórzy z was mogą pytać, jakie są opcje tygodniowe. Cóż, w 2005 r. Chicago Board Options Exchange wprowadziła tygodnie do opinii publicznej. Ale jak widać z powyższego wykresu, dopiero w 2009 r. Rozpoczął się wzrost objętościowego produktu. Teraz tygodnie stały się jednym z najbardziej popularnych produktów handlowych na rynku. Więc jak używać opcji tygodniowych zaczynają się definiować mój koszyk zapasów. Na szczęście wyszukiwanie nie robi zbyt długo, biorąc pod uwagę, że tygodnie są ograniczone do bardziej wysoce płynnych produktów, takich jak SPY, QQQ, DIA i tym podobne. Preferuję użycie SampP 500 ETF, SPY. Jest to bardzo płynny produkt i Im całkowicie komfortowy z ryzykownym SPY oferuje. Co ważniejsze, nie jestem narażony na wahania spowodowane nieprzewidywalnymi zdarzeniami, które mogą być szkodliwe dla indywidualnej ceny akcji, a tym bardziej z moimi wariantami. Raz zdecydowałem się na moim podstawowym. w moim przypadku SPY, zaczynam podejmować te same kroki, które używam podczas sprzedaży miesięcznych opcji. Codziennie monitoruję nadmierną lekturę SPY używając prostego wskaźnika znanego jako RSI. Używam go w różnych terminach (2), (3) i (5). Daje to mi bardziej dokładny obraz tego, w jaki sposób zbyt krótkoterminowy lub przewyższony SPY. Mówiąc prosto, RSI mierzy, jak przecenić lub przecenić akcje lub ETF jest na co dzień. Czytanie powyżej 80 oznacza, że ​​aktywa są przewyższone, poniżej 20 oznacza, że ​​aktywa są zbyt duże. Ponownie oglądam codziennie RSI i cierpliwie czekać na SPY, aby przejść do stanu ekstremalnego. Kiedyś skrajne czytanie trafi do handlu. Trzeba zaznaczyć, że tylko dlatego, że opcje, które używam, nazywane są Weeklys, to znaczy, że je sprzedaję co tydzień. Podobnie jak w innych strategiach o wysokim prawdopodobieństwie będę robić tylko transakcje, które mają sens. Jak zawsze, dopuszcza się handel do mnie i nie wymuszać handlu tylko po to, aby zrobić handel. Wiem, że to wydaje się oczywiste, ale inne usługi oferują transakcje, ponieważ obiecują określoną liczbę transakcji w cyklu tygodniowym lub miesięcznym. To nie ma sensu, ani nie jest to trwałe i co ważniejsze, korzystne podejście. OK, więc powiedzmy, że SPY wepchnął się w stan kupiony, tak jak ETF zrobił 2 kwietnia. Raz widzimy potwierdzenie, że skrajne czytanie miało miejsce, chcemy zanurzyć obecny trend krótkoterminowy, ponieważ historia mówi nam, kiedy krótkotrwały ekstremista uderza krótkoterminowe zwolnienie jest tuż za rogiem. W naszym przypadku używamy rozmowy na niedźwiedzia. Rozmowa o niedźwiedziu działa najlepiej, gdy rynek się opada, ale działa również na rynku płaskim i nieco wyższym. I właśnie tutaj dochodzi do analogii kasyna. Pamiętaj, że większość handlowców używających tygodni są spekulantami mającymi na celu ogrodzenia. Chcą wziąć małą inwestycję i wyznaczyć zwroty. Zapoznaj się z poniższym łańcuchem opcji. Chcę skupić się na procentach w lewej kolumnie. Wiedząc, że SPY obecnie handluje ok. 182, mogę sprzedawać opcje z prawdopodobieństwem sukcesu przekraczającym 85 i przynieść zwrot z 6,9. Jeśli obniżę prawdopodobieństwo sukcesu, mogę przynieść jeszcze większą premię, zwiększając w ten sposób mój powrót. To naprawdę zależy od tego, ile masz ryzyka. Wolę 80 lub powyżej. Weźcie strajk z kwietnia 1419. Ma prawdopodobieństwo sukcesu (Prob. OTM) w wysokości 85,97. Są to niesamowite szanse, jeśli uważasz, że spekulant (hazardzista) ma mniej niż 15 szans na sukces. Jest to prosta koncepcja, która z jakiegoś powodu nie wie wielu inwestorów. Jeden prosty system wygrać Prawie 9-out-of 10 transakcji. Zwykle inwestorzy marzyli o tych rodzajach możliwości, ale niewielu wierzy, że są prawdziwe. Podobnie jak smoki, pomysł zarabiania pieniędzy na prawie 9-out-10 handlu wydaje się rzeczy z legendy lub jeśli są prawdziwe, zarezerwowane wyłącznie dla rynków najbardziej eleganckich handlowców. Jednak jego bardzo realne. I łatwo w zasięgu zwykłych inwestorów. Możesz się nauczyć wszystkiego o tej bezpiecznej, prostej strategii i trzech następnych zajęciach kształtujących się teraz, klikając tutaj. Zabij swojego smoka Idź tutaj. Większość inwestorów popełnia błąd w śledzeniu każdej wiadomości lub zwraca uwagę na dziesiątki wskaźników, indeksów, poziomów odniesienia i zasad inwestowania. Ale Andy Crowder i analityk ds. Dochodów i dochodów zwracają uwagę na tylko jedną informację, aby zbudować swoje transakcje. I ma wskaźnik wygranej ponad 90. To, że tak blisko, jak to możliwe, w świecie inwestowania. Andy sprecyzował pogłębiony raport na temat tego, jak używać tego prostego wskaźnika do własnych udanych transakcji. 8220Mój plan gry na rok Ahead8221 Jeśli przegapiłeś Andy Crowder8217s ostatnie opcje webinar8230 don8217t martw się. We8217ve przesłał pełną, na żądanie nagranie wydarzenia w naszej witrynie. Podczas tego filmu you8217ll odkryć dokładnie, jak he8217s planuje konsekwentne zyski bez względu na kierunek rynku porusza się. W tym transakcje o wolnym dostępie, które można wykonać natychmiast i zyski zarobione w ciągu kilku tygodni You8217 otrzymają również całą jego prezentację, w tym żywą sesję QampA. Opcje wideo i kursy mogą działać nawet 999, ale ta 60-minutowa prezentacja jest BEZPŁATNA. Przychód i dobrobyt Oferta Wzrostu dochodów Prosperity ma na celu pomóc Ci w poszukiwaniu najbezpieczniejszych dochodów i odkryć cały świat dywidend. Ten bezpłatny biuletyn koncentruje się na laserach na jednym wydaniu i tylko na jednym wydaniu: jak inwestorzy w pobliżu lub na emeryturze generują większe dochody. Każdego dnia otrzymasz nasz najlepszy pomysł na inwestycje - skręcamy w bezpieczne dochody, ale również w mniej znanych sposobów na zwiększenie bogactwa, a jednocześnie nie szkodząc. Publikacje3 Opcje krótkoterminowego handlu SPY Dostępność dostępnych opcji handlowych w ciągu ostatnich dziesięcioleci wzrosła znacząco. Nie tak dawno temu była tylko jedna data ważności każdego miesiąca i zawsze był to trzeci piątek. Dla każdego zapasu, towaru lub aktywów bazowych dokonywaliśmy transakcji w pierwszych dwóch miesięcznych cyklach i mieliśmy od dwóch do czterech dodatkowych cykli ważności. Strajki opcji były oddalone o 2,50 dla zapasów poniżej 25, 5 dla zapasów do 200, a 10 dla zapasów przekraczających 200. Szybko do 2017 r., A teraz możesz sprzedawać opcje w zasadniczo dowolnym przedziale czasowym (od kilku dni do nawet kilka lat), a strajki często 1 poza mdash nawet w trójcypiskowych nazwach. Weź na przykład SampP 500 SPDR (NYSE: SPY). Oferuje 16 oddzielnych cykli wygaśnięcia do handlu, z opcji wygasających w ciągu tygodnia do opcji wygasających w styczniu 2017 r. I donrsquot wygaśnie dopiero w trzecim piątku. Niektóre są tygodniowymi opcjami, które wygasają w każdy piątek. Istnieją również opcje kwartalne, które wygasają w momencie zamknięcia działalności w ostatnim dniu miesiąca miesiąca w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Oczywiście istnieją standardowe miesięczne opcje, z którymi można być najbardziej znanym. Wystarczy spojrzeć na ten zrzut ekranu SPY wzywa prawdziwą szybką (kliknij, aby powiększyć). Pozdrawiamy, że w grudniu są trzy wycofywane obecnie transakcje. Przy wszystkich wyborach, jak zdecydować, co handlować z Irsquod, użyj dodatkowej elastyczności na korzyść. Wybierz ramę czasową, którą możesz poczekać, a następnie z nią z nią korzystać. Chcesz robić zakupy Tygodniowe Opcje Oto kilka rzeczy, które warto rozważyć Weeklys są najlepsze dla bardziej aktywnych handlowców co najmniej, ci, którzy mogą przyjrzeć się ich pozycji mdash głównie dlatego, że therersquos tylko nie premia poduszka złagodzenia złej pozycji. Letrsquos patrzy na SPY, na przykład. Straddle (gdy kupujesz, aby otworzyć połączenie i umieścić taką samą cenę strajku w tym samym miesiącu wygaśnięcia lub możesz zamiast tego sprzedać, aby otworzyć oba opcje) w najbliższym strajku pieniędzy w grudniowych tygodniach mdash 126 transakcje mdash na około 3. (W obecnych cenach, zarówno 126 połączeń, jak i odpowiadających im 126 kupowań są kupowane przez około 1,50, więc zapłaciłobyś 3 na zakup obu lub zebrać 3, aby sprzedać oba). To brzmi świetnie, mam na myśli , letrsquos mówią, że sprzedajesz jeden kontrakt, a twój kwot pokryty jest od 123 do 129. (Torsquos 126 - 3.) Jedyny problem, chociaż mamy dwa luki niemal co drugi dzień. Więc jeśli tak się stanie w ciągu najbliższych czterech sesji handlowych (do czasu wygaśnięcia ważności tych piątek w piątek), musisz się obudzić i stwierdzić, że SPY już zepchnął potencjał zysku na margines. Można to kupić oczywiście, ale wtedy ryzykujesz inaczej. Nic się nie dzieje, i zbliżyć się do całego 3 na cztery sesje. Albo kupno lub sprzedaż straddle może działać spektakularnie dobrze, lub okazać się katastrofalne. Chodzi o to, że ryzykowne zakłady w dowolny sposób, szczególnie jeśli nie jesteś w stanie sprawdzić w handlu. Standardowe umowy miesięczne są zawsze lsquoOptionrsquo Regularne wygaśnięcie grudnia wygasa tydzień później, w tym znanym trzecim piśmie. Tam, to samo sznurek trwa około 5 lat. Ty miałbyś dodatkowy tydzień z tym handlem, z późniejszą datą wygaśnięcia ndash więc dodatkową premią. Jej przeważnie prawdopodobne SPY przesunie się nieco w jednym kierunku (a druga strona handlu staje się w pieniądzu) od teraz do tej pory, ale teraz obecnie-out-of-the-money noga handlowej wonrsquot natychmiast przejść do zera , więc masz trochę więcej poduszki do zabawy. Innymi słowy, jeśli SPY przemieszcza się do 123, 126 połączeń z tygodniowym plusem, aby przejść nadal będzie miało pewną wartość, więc straddle nie eksploduje ani nie wybucha, jak co tydzień. Mimo to, theresquos nie pozostało olbrzymiej ilości czasu. Moja ulubiona droga do spróbowania opcji SPY Teraz osobiście lubię opcje handlowe w pięciu do siedmiu tygodniach, niezależnie od tego, czy Irsquom kupuje lub sprzedaje netto. Po stronie nabywczej, daje mi czas na moją tezę grać (przy założeniu, że mam jakieś rozprawę na początek). W tej chwili doprowadza mnie to do regularnego wygaśnięcia stycznia, mając zaledwie siedem tygodni. Uchwyt 126 jest tam około 8.85 podczas pisania. Jeśli kupię, to daje mi trochę czasu, aby kupić i sprzedać SPY zapas przeciwko. Jeśli sprzedam, to nie jest to nocny boom-lub-biust zakład. Idź dużo dalej w czasie, a wiele musi się zdarzyć, aby przenieść igłę na delta-neutralną grę opcji (tj. Najchętniej grając w ataki pieniężne i nie ustanawiając handlu kierunkowego). Więc dla mnie 5-7 tygodni jest doskonałym miejscem na słodkie chwile. Ale na wszelkie sposoby, użyj niezliczonych wyborów czasu na płycie, aby znaleźć to, co najlepsze. Artykuł wydrukowany z InvestorPlace Media, investorplace2017123-opcje-dla-krótkoterminowych-szpieg-handel. copy2017 InvestorPlace Media, LLC