Handel Rozbieżność MACD Przesunięcie średniej dywergencji konwergencji (MACD), wynalezione w 1979 r. Przez Geralda Appeal, jest jednym z najpopularniejszych wskaźników technicznych w handlu. MACD jest ceniony przez traderów na całym świecie ze względu na swoją prostotę i elastyczność, ponieważ może być używany jako wskaźnik trendu lub momentu. Rozbieżność handlowa jest popularnym sposobem użycia histogramu MACD (który wyjaśniamy poniżej), ale niestety, handel dywergencjami nie jest bardzo dokładny, ponieważ zawodzi więcej, niż mu się to udaje. Aby zbadać, co może być bardziej logiczną metodą handlu dywergencją MACD, patrzymy na użycie histogramu MACD zarówno dla sygnałów wejścia i wyjścia handlu (zamiast tylko wejścia), jak i dla tego, w jaki sposób handlowcy walutowi mają unikalną pozycję, aby skorzystać z takiego strategia. MACD: Przegląd Pojęcie MACD jest dość proste. Zasadniczo oblicza różnicę między instrumentami 26-dniowymi i 12-dniowymi wykładniczymi wartościami ruchomymi (EMA). Z dwóch ruchomych średnich, które składają się na MACD, 12-dniowa EMA jest oczywiście szybsza, a 26-dniowa wolniejsza. Przy obliczaniu ich wartości obie kroczące średnie wykorzystują ceny zamknięcia dowolnego okresu. Na wykresie MACD również wykreślono dziewięciodniowy EMA z MACD i działa jako czynnik wyzwalający dla decyzji kupna i sprzedaży. MACD generuje zwyżkowy sygnał, gdy przechodzi powyżej swojej dziewięciodniowej EMA, i wysyła znak sprzedaży, gdy przesunie się poniżej swojej dziewięciodniowej EMA. Histogram MACD jest eleganckim wizualnym odzwierciedleniem różnicy między MACD a jego dziewięciodniową EMA. Histogram jest dodatni, gdy MACD znajduje się powyżej swojej dziewięciodniowej wartości EMA i jest ujemny, gdy MACD znajduje się poniżej swojej dziewięciodniowej EMA. Jeśli ceny rosną, histogram rośnie, gdy przyspiesza ruch cenowy, a kontrakty zmniejszają ruch cenowy. Ta sama zasada działa odwrotnie, gdy ceny spadają. Zobacz rysunek 1 jako dobry przykład histogramu MACD w akcji. Rysunek 1: histogram MACD. Ponieważ akcja cenowa (górna część ekranu) przyspiesza do zera, histogram MACD (w dolnej części ekranu) tworzy nowe minimalne źródła: FXTrek Intellicharts Histogram MACD jest głównym powodem, dla którego tak wielu inwestorów polega na tym wskaźniku mierzyć rozpęd. ponieważ reaguje na szybkość ruchu cenowego. Istotnie, większość inwestorów używa częściej wskaźnika MACD do określenia siły zmiany ceny niż do określenia kierunku trendu. Rozbieżność handlowa Jak wspomniano wcześniej, dywergencja handlowa jest klasycznym sposobem wykorzystania histogramu MACD. Jedną z najczęstszych konfiguracji jest znalezienie punktów wykresu, w których cena sprawia, że nowa huśtawka jest wysoka, a nowa huśtawka niska. ale histogram MACD nie wskazuje na rozbieżność między ceną a pędem. Rysunek 2 ilustruje typowy handel dywergencjami. Rysunek 2: Typowy (negatywny) handel dywergencjami za pomocą histogramu MACD. W prawym kole na wykresie cenowym ruchy cenowe powodują nowy wysoki huśtawka, ale w odpowiednim punkcie na histogramie MACD histogram MACD nie może przekroczyć poprzedniej wysokości 0,3307. (Histogram osiągnął tak wysoki poziom w punkcie wskazanym przez lewy lewy okrąg.) Rozbieżność jest sygnałem, że cena ma się odwrócić przy nowym wysokim poziomie i jako taka jest sygnałem dla przedsiębiorcy, aby wejść krótka pozycja. Źródło: Źródło: FXTrek Intellicharts Niestety, handel dywergencjami nie jest bardzo dokładny, ponieważ zawodzi więcej razy, niż mu się to udaje. Ceny często mają kilka końcowych wybuchów w górę lub w dół, które powodują zatrzymanie się i zmuszają kupców do opuszczenia pozycji tuż przed tym, jak ruch faktycznie powoduje stały zwrot, a handel staje się opłacalny. Rycina 3 pokazuje typową fakeout dywergencję. co frustruje dziesiątki handlarzy na przestrzeni lat. Rysunek 3: Typowa fakeout dywergencji. Silną rozbieżność ilustruje prawy okrąg (u dołu wykresu) pionową linią, ale kupcy, którzy ustawiają swoje postoje na wysokich obrotach, zostaliby wyjęci z handlu, zanim obrócą się w ich kierunku. Źródło: Źródło: FXTrek Intellicharts Jednym z powodów, dla których handlowcy często przegrywają z tą konfiguracją, jest to, że wchodzą do handlu na sygnał ze wskaźnika MACD, ale wychodzą z niego w oparciu o ruch w cenie. Ponieważ histogram MACD jest pochodną ceny i nie jest ceną samą w sobie, podejście to jest w rzeczywistości wersją handlową mieszania jabłek i pomarańczy. Używanie histogramu MACD dla wejścia i wyjścia Aby rozwiązać niespójność między wejściem i wyjściem. przedsiębiorca może używać histogramu MACD zarówno dla sygnałów wejściowych do handlu, jak i do sygnałów wymiany handlowej. Aby to zrobić, przedsiębiorca handlujący negatywną dywergencją zajmuje częściową krótką pozycję w początkowym punkcie rozbieżności, ale zamiast ustawić stopę przy najbliższej wysokiej huśtawce w oparciu o cenę, on zamiast tego zatrzymuje transakcję tylko, jeśli histogram MACD przewyższa swój poprzedni wysoki huśtawka, wskazując, że rozpęd przyspiesza, a inwestor naprawdę źle się na handlu. Jeśli natomiast histogram MACD nie generuje nowego wysokiego huśtawka, przedsiębiorca następnie dodaje do swojej początkowej pozycji, stale osiągając wyższą średnią cenę za krótki. Handlowcy walutowi mają wyjątkową pozycję, aby wykorzystać tę strategię, ponieważ przy tej strategii im większa pozycja, tym większe potencjalne zyski po odwróceniu się ceny na rynku Forex (FX), możesz wdrożyć tę strategię z dowolnym rozmiarem pozycji i nie musisz martwić się o wpływ na cenę. (Handlowcy mogą wykonywać transakcje o wielkości nawet 100 000 sztuk lub tylko 1000 jednostek dla tego samego typowego spreadu od trzech do pięciu punktów w głównych parach). W efekcie strategia ta wymaga, aby inwestor średnio wyceniał, gdy ceny chwilowo on albo ona. To jednak zazwyczaj nie jest uważane za dobrą strategię. Wiele książek o obrotach handlowych potępiało taką technikę, jak dodawanie do przegranych. Jednak w tym przypadku przedsiębiorca ma ku temu logiczny powód: histogram MACD wykazał rozbieżność, która wskazuje, że rozpęd słabnie, a cena może wkrótce się zmienić. W efekcie przedsiębiorca próbuje nazwać blef pomiędzy pozorną siłą natychmiastowej akcji cenowej a odczytami MACD, które wskazują na słabość naprzód. Jednak dobrze przygotowany przedsiębiorca wykorzystujący zalety stałych kosztów w FX, odpowiednio uśredniając handel, może wytrzymać tymczasowe wypłaty, aż cena zmieni się na swoją korzyść. Rysunek 4 ilustruje tę strategię w działaniu. Rysunek 4: Wykres pokazuje, gdzie cena powoduje kolejne wysokie wartości, ale histogram MACD nie - zapowiedź spadku, który ostatecznie nadejdzie. Uśredniając jego zwięzłość, przedsiębiorca w końcu zarabia atrakcyjny zysk, ponieważ widzimy, że cena po trwającym odwróceniu jest stabilna. Źródło: Źródło: FXTrek Intellicharts Podobnie jak życie, handel rzadko jest czarno-biały. Niektóre zasady, na których handlowcy zgadzają się na ślepo, na przykład nigdy nie dodając przegranemu, mogą zostać z powodzeniem złamane, aby osiągnąć nadzwyczajne zyski. Jednak przed próbą uchwycenia zysków należy ustanowić logiczne, metodyczne podejście do łamania tych ważnych zasad zarządzania pieniędzmi. W przypadku histogramu MACD, wymiana wskaźnika zamiast ceny oferuje nowy sposób na wymianę starego pomysłu - rozbieżności. Zastosowanie tej metody na rynku walutowym, co pozwala na łatwe powiększanie pozycji, sprawia, że pomysł ten jest jeszcze bardziej intrygujący zarówno dla traderów, jak i traderów. Rodzaj podatku nakładanego na zyski kapitałowe poniesione przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa. Zyski kapitałowe to zyski, które inwestor. Zamówienie zakupu papieru wartościowego poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem zakupów pozwala określić handlowców i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która pozwala na wypłacanie bez kary z konta IRA. Reguła tego wymaga. Pierwsza sprzedaż akcji przez prywatną firmę do publicznej wiadomości. IPO są często emitowane przez mniejsze, młodsze firmy poszukujące. Wskaźnik zadłużenia to wskaźnik zadłużenia stosowany do pomiaru dźwigni finansowej przedsiębiorstwa lub wskaźnika zadłużenia używanego do mierzenia jednostki. Rodzaj struktury wynagrodzeń, z której korzystają zazwyczaj zarządzający funduszami hedgingowymi, w której część wynagrodzenia jest oparta na wynikach. Trasowanie trendów na rynku Forex za pomocą MACD i średnich kroczących Podczas gdy większość indywidualnych inwestorów i handlowców koncentruje się na tradycyjnych inwestycjach, takich jak akcje, fundusze ETF, opcje i obligacje, Faktem jest, że rynek forex jest zdecydowanie najbardziej aktywnym i płynnym rynkiem na świecie. W miarę, jak coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z istnienia rynku forex i uczy się nie tylko o tym, jak obracać parami walutowymi, ale także o zaangażowanych mechanikach i wymogach kapitałowych, ich poziom uczestnictwa nadal rośnie. Chociaż zainteresowanie jest prawdziwe, a możliwości są realne, handlowcy nowi na tym rynku muszą nadal decydować dokładnie, w jaki sposób będą decydować o tym, kiedy wejść i wyjść z poszczególnych transakcji. Znalezienie trendu Większość transakcji na rynku forex odbywa się krótkoterminowo. Duzi handlowcy i instytucje z wysokowydajnymi komputerami i wysoce wyrafinowanymi algorytmami transakcyjnymi odpowiadają za dużą część handlu parami walutowymi. A nawet dla małego przedsiębiorcy przynęta krótkoterminowego handlu jest silna, ponieważ wiąże się z ograniczeniem czasu, w którym kapitał jest zagrożony. W rzeczywistości nie ma nic złego w handlu w krótkim okresie czasu. Niemniej jednak, zanim wejdzie się do handlu, trzeba jeszcze zdecydować, czy ma być uparty czy niedźwiedzia dla danej pary. To tutaj długotrwała, migawka obrazu może stanowić przydatną mapę drogową. Być może najstarsze przysłowie w całym handlu jest trendem jest twoim przyjacielem. I to powiedzenie przetrwało próbę czasu. Podczas gdy dowolna liczba krótkoterminowych metod handlowych może być opłacalna, w większości przypadków łatwiej jest zarabiać, handlując w kierunku głównego trendu niż handlując z nim. W związku z tym, przed rozważeniem handlu dowolną parą walutową, należy starać się obiektywnie zidentyfikować obecny główny trend na rynku. Stamtąd możesz spróbować dostroić swoje aktualne wpisy i wyjścia. Głównym celem jest skupienie się na długich transakcjach, gdy główny trend jest zwyżkowy, i na krótkich transakcjach, gdy główny trend jest niedźwiedzi. Przyjrzyjmy się przykładowi jednego z tych sposobów. Ćwicz swoje strategie FOREX za pomocą naszego symulatora handlu na rynku Forex Skoncentrowanie się na długim okresie Na wykresie 1 przedstawiono prosty miesięczny wykres słupkowy brytyjskiego krzyża jena japońskiego (GBPJPY). Podobnie jak w przypadku każdego zbywalnych zabezpieczeń - zdarzają się sytuacje, w których ta para postępuje, czasy jej spadków i czasy, kiedy handluje ona w zakresie. Naszym głównym zadaniem jest ustalenie kilku prostych metod obiektywnego uznania głównej tendencji za bolesną, niedźwieżowatą lub neutralną w dowolnym momencie. Nie można oczekiwać, że każda metoda będzie zawsze właściwa, ale naszym głównym celem jest po prostu ustalenie kierunku obrotu (jeśli istnieje), a NIE określenie konkretnych punktów wejścia i wyjścia. Rysunek 1: Brytyjski funt japoński krzyż walutowy jenów (GBPJPY) Źródło: ProfitSource firmy HUBB Dodawanie filtru trendów nr 1 Jedną z najprostszych metod filtrowania trendów jest zastosowanie średniej ruchomej do zbioru danych. Na rysunku 2 widać ten sam wykres słupkowy, jednak tym razem dodano 12-miesięczną średnią ruchomą. Istnieją zalety i wady stosowania średnich kroczących. Dobrą wiadomością jest to, że pozwalają przedsiębiorcy szybko wizualizować obecny trend, po prostu obserwując, czy akcja cenowa jest powyżej lub poniżej średniej kroczącej. Podstawową wadą stosowania średnich kroczących jest to, że ich ścisłe stosowanie do wywoływania wpisów i wyjść prawie zawsze wymaga sygnałów whip. Rysunek 2 - GBPJPY z 26-miesięczną wykładniczą średnią kroczącą Źródło - ProfitSource przez HUBB Zgrubna interpretacja na rys. 2 pozwala nam zidentyfikować zasadniczo pięć głównych okresów modowych w parze od 1992 roku. Od 1992 roku do końca 1995 roku - główny trend DOWN Od końca 1995 roku do końca 1998 r. - trend podstawowy UP Od końca 1998 r. do początku 2001 r. - trend główny DÓŁ Od początku 2001 r. do końca 2007 r. (z krótką biczą pod koniec 2003 r.) - główny trend UP Od końca 2007 r. - główny trend W DÓŁ Jak widać, po prostu stosowanie się do pierwotnego trendu zidentyfikowanego za pomocą tej prostej interpretacji mogłoby pomóc przedsiębiorcy skoncentrować się na najlepszych możliwościach. Dodanie filtru trendów nr 2 w celu dalszego udoskonalenia naszej identyfikacji podstawowego trendu - a także umożliwienia zidentyfikowania dobrych czasów, aby nie handlować w ogóle (tj. Gdy dwa wskaźniki nie zgadzają się z tym trendem) - dodajmy kolejny wskaźnik do miksu. Na rysunku 3 pokazano ten sam wykres, co na rysunku 2, jednak teraz wskaźnik MACD jest wykreślony poniżej wykresu słupkowego. Punkty w czasie, gdy MACD zmieniło się z niedźwiedzi na uparty, są oznaczone zielonymi strzałkami w górę. I odwrotnie, punkty w czasie, gdy MACD zmieniło się z zwyżkowego na niedźwiedzia są oznaczone czerwonymi strzałkami skierowanymi w dół. Zwróć uwagę, że zastosowaliśmy względnie długookresowe wartości parametrów 18, 37 i 9 dla MACD (najczęstszymi wartościami domyślnymi są 12, 26 i 9). Nie ma poprawnych wartości, a niektóre eksperymenty mogą być potrzebne na rynku. Mimo to, ustawienie to dobrze pasuje do naszego pragnienia skupienia się na długoterminowym trendzie. Rysunek 3: GBPJPY z 26-miesięczną wykładniczą średnią kroczącą i długoterminowym MACD Źródło: ProfitSource przez HUBB Na tym etapie określilibyśmy główny trend jako uparty i rozważalibyśmy tylko długie transakcje, jeśli: a. GBPJPY przekracza swoją 26-miesięczną średnią kroczącą, AND AND B Najnowszym sygnałem z MACD była zielona strzałka w górę. I odwrotnie, wyznaczylibyśmy główny trend jako niedźwiedzi i rozważalibyśmy tylko krótkie transakcje, gdyby: GBPJPY jest poniżej swojej 26-miesięcznej średniej kroczącej, AND d. Najnowszym sygnałem z MACD była czerwona strzałka w dół. W innych okolicznościach uznalibyśmy główny trend za neutralny i nie wymienilibyśmy pary GBPJPY. Mianowicie, jeśli: GBPJPY przekracza swoją 26-miesięczną wykładniczą średnią kroczącą, ale potwierdzającym sygnałem MACD jest czerwona strzałka w dół LUB f. GBPJPY jest poniżej 26-miesięcznej, wykładniczej średniej kroczącej, ale sygnał MACD potwierdzający jest zieloną strzałką w górę. W przypadku e lub f powyżej usadowilibyśmy tę konkretną parę walutową. Podsumowanie Jednym z kluczy do sukcesu w handlu jest rozwijanie umiejętności dostrzegania szans i identyfikowania sposobów na ich wykorzystanie. Oczywiście, wiele różnych możliwości jest dostępnych w danym momencie spośród różnych par walutowych będących przedmiotem obrotu na rynku Forex. Handel w kierunku głównej tendencji od dawna jest jedną z najlepszych metod na poprawę kursów na rynkach finansowych. Konkretne metody opisane w tym utworze nie powinny być uważane za wszystko, koniec wszystkich narzędzi identyfikacji trendów - z dala od niego. W rzeczywistości są one przedstawiane jedynie jako przykłady sposobów obiektywnej identyfikacji i kategoryzacji długoterminowego trendu. Inwestorzy indywidualni mogą znaleźć różne i lepsze sposoby osiągnięcia tego zadania w całym przekroju rynków zbywalnych. Stamtąd pozostaje kolejny element układanki: decydujący konkretnie, kiedy wejść do zawodów. Bez względu na to, jaką metodę lub metody ostatecznie osiągniesz, będą przynajmniej cieszyć się spokojem, wiedząc, że handlują z głównym nurtem tego konkretnego rynku. Użyteczne wskazówki na temat handlu na rynku Forex za pomocą wskaźnika MACD. Wskaźnik MACD wymawia się MAC dee lub MACD 8211 jest popularnym i wszechstronnym narzędziem, które zazwyczaj pojawia się jako histogram na dole wykresów, z linią, która po nim jest nazywana linią sygnałową, oraz drugą poziomą linią przechodzącą przez środek nazywaną linią zerową, powyżej i poniżej której MACD oscyluje. Handlowcy używają MACD do analizy pędu i mierzenia siły trendu. Szukają rozbieżności i zbieżności między MACD a ceną, aby wskazać potencjalne rynkowe punkty zwrotne, i używają MACD przekraczającego linię sygnału dla sygnałów wejścia i wyjścia. MACD oblicza się przez odjęcie długiej wykładniczej średniej ruchomej ceny od krótkiej wykładniczej średniej kroczącej. Linia sygnału sama w sobie jest wykładniczą ruchomą avergą MACD, a linia zerowa jest punktem, w którym średnie przekroczyłyby, gdyby zostały rozdzielone. Sygnały generowane są na 3 główne sposoby: a) MACD przekraczający linię sygnałową przekazuje sygnały odwrócenia trendu. Jest szczególnie dokładny przy wykupieniach i wyprzedanych ekstremach. b) MACD przekraczający linię zerową ma tendencję do potwierdzania tego trendu. c) Zbieżności i rozbieżności MACD z ceną ujawniają podstawową siłę i słabość trendu, w taki sam sposób jak ma to miejsce w przypadku normalnego oscylatora pędu. Co za opóźnienie MACD jest wskaźnikiem opóźniającym i jest to często postrzegane jako wada, jednak może również uniemożliwić inwestorom wejście na rynek zbyt wcześnie. Na poniższym wykresie, na przykład, zwróć uwagę, że tworzenie się świecznika jest strzelającą gwiazdą. W tym momencie byłoby kuszące, by skrócić rynek, jednak patrząc na MACD zauważylibyśmy, że nie przekroczył linii sygnału. W rzeczywistości jest to prawda, MACD przekroczył linię sygnału dając zamiast tego zwyżkowy sygnał kupna. Ostatecznie rynek był wyższy i gdybyśmy sprzedali krótką konfigurację, prawdopodobnie zostalibyśmy zatrzymani. Teraz spójrz na poniższy diagram pokazujący podobną spadającą gwiazdę. Należy jednak zauważyć, że na tym wykresie MACD przekroczył linię sygnału, dając sygnał sprzedaży. Ostatecznie potwierdzenie z linii sygnałowej MACD faktycznie prowadzi do lepszego handlu, a rynek gwałtownie spada. Chociaż łączniki linii sygnałowej i linii zerowej są przydatne, same w sobie mogą spowodować wiele biczów. Dla większego prawdopodobieństwa sukcesu najlepiej połączyć je z rozbieżnościami i zbieżnościami. Jedną ze strategii jest poszukiwanie konwergencji lub rozbieżności w początkowej konfiguracji, a następnie oczekiwanie na przekroczenie przez MACD linii sygnałowej przed podjęciem transakcji. Przekraczanie linii zerowej często może być dobrym miejscem do osiągania zysków. Na przykład na poniższym wykresie widzimy, że rynek wzrósł do szczytu 1,2844 w dniu 12 stycznia przed korektą. Potem rynek wrócił do zdrowia i wznowił wiec, osiągając jeszcze 13,878 w górę na 13 stycznia. MACD również się zebrał, ale w przeciwieństwie do ceny nie udało mu się osiągnąć wyższej sekundy, co doprowadziło do rozbieżności. Wprowadzono krótkie zlecenie i uruchomiono, gdy MACD przekroczył linię sygnału na 1,2829. Cena spadła, dopóki inwestor nie wyszedł, gdy MACD zamknęło się poniżej linii zerowej, wygrywając przy tym imponujące 100 pipsów. Ulepszenia strategii handlowej Jedną z wad zbieżności i rozbieżności jest to, że mogą one powodować fałszywe sygnały, gdy rynek silnie zyskuje na popularności. Na poniższym wykresie widać, że pomimo konwergencji między MACD a ceną, rynek nadal spada i staje się jeszcze niższy, a jeśli kupiec kupił przy pierwszej konwergencji, zostałby zatrzymany. Rynek dokonuje drugiej konwergencji i ostatecznego niskiego poziomu, a dopiero potem odzyskuje i odradza się znacząco. Jednym ze schludnych rozwiązań problemu konwergencji i rozbieżności, zaproponowanego przez analityka Borisa Schlossberga, jest użycie MACD jako przewodnika do postawienia przystanków, a nie ceny. Na powyższym wykresie zawiodła początkowa konwergencja, a rynek spadł. Gdyby przedsiębiorca postawił stop na najniższym poziomie, zostałby zatrzymany. MACD nie uzyskał niższej wartości niższej, ale w wyniku drugiej zbieżności, co ponownie wskazywało na słabość. Dopiero potem rynek odwrócił się i zyskał na popularności. Jeśli przedsiębiorca użył MACD zamiast ceny, aby umieścić swój przystanek, pozostałby w handlu, mimo że początkowo zwrócił się przeciwko niemu i osiągnął nowy poziom. Stosując takie podejście, przedsiębiorca nie tylko unika niepotrzebnych strat z wczesnego wejścia, ale może również zbudować pozycję nowych transakcji otwartych w każdej chwili rozbieżności lub zbieżności. Pozycja zostaje zatrzymana tylko wtedy, gdy zwiększa się pęd i ponownie potwierdza trend. W rzeczywistości rzadko zdarza się uzyskać więcej niż trzy zbieżności lub rozbieżności w rzędzie przed ostatnią przerwą. Ta technika jest szczególnie przydatna w handlu na rynku Forex, ponieważ dostępna jest większa marża, która umożliwia inwestorom budowanie pozycji o stosunkowo niewielkim kapitale i cierpią większe wypłaty bez wywoływania depozytu zabezpieczającego.
No comments:
Post a Comment